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发布日期:2019-01-18

  【摘要】为帮助考生们顺利备战2018年期货从业资格考试,环球网校期货频道小编整理发布“期货基础知识第八章《利率期货及衍生品》试题及答案解析—多选题”的试题资料,希望大家认真练习和复习,预祝考生都能顺利通过考试

  B.国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子

  C.对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格波动x转换因子

  D.对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷(CTD价格×期货合约面值÷100)×CTD转换因子

  1.ABD【解析】选项C公式应为“对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格波动”

  2.AC【解析】利率期货空头套期保值是为了规避市场利率上升的风险。债券价格与市场利率反向变动,利率上升,则债券价格下降。所以利率期货空头套期保值也可规避债券价格下跌

  3.CD【解析】基点价值是指利率每变化一个基点(0.01个百分点)引起的债券价格变动的绝对额

  4.CD【解析】通常,国债期货理论价格可以运用持有成本模型计算,即:期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入

  5.AB【解析】用“100减去不带百分号的贴现率或利率”进行报价称为指数式报价。1001ch.com澳洲幸运5全天数据软件CME3个月欧洲美元期货和CME3个月银行间欧元拆借利率期货采取指数式报价方法

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